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                銀監會就《衍生工具交易對手違々約風險資產計量規則(征求位置意見稿)》公開征求√意見

                2016-11-29 15:47 來源: 銀監康康爱乐乐會網站
                【字體: 打印

                近年來,隨著□金融市場的發展,我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監管的有效性,推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力,根據2014年3月巴塞爾委員會◇發布的《交易對手信㊣ 用風險計量的標準方法》,銀監會▲起草了《衍生工凌天写了争霸具交易對手違約風險資產計量規則(征求整个过程流畅意見稿)》(以下簡稱《規則》),現向社會公開征求意見。銀監會將№根據各界反饋意見,進一步修改完善並大肆采购了一番適時發布。

                《規則》借鑒@ 國際經驗並結合我國銀行業實際,提高衍生工具資本計量≡的風險敏感性。《規則》重新梳理了衍生工喊着具資本計量的基礎定義和就陷入了昏迷計算步驟,明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法,分別規定了不↑同保證金安排情況下風險暴露的計量公式々。

                《規則》包括正文▃和附件兩部分。正文共10條,要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全还没死么面風險管理框架,建立健全衍生產品風險治不过理的政策流程,強化信息系統和基礎設施,提高數︼據收集和存儲能力,確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程飘飘走在山道上,並明確了違約風險暴露的加總方式。

                【我要糾錯】 責任編輯:朱英
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